Различные требования, предъявляемые к информации, характеризующей значения предопределенных переменных с точки зрения прогнозирования, можно пояснить на примере трех моделей, рассмотренных в гл. 5 нашей книги. Так, например, голландская модель прогнозирования и разработки экономической политики и мичиганская модель RSQE представляют собой годовые модели, основной задачей которых является расчет прогнозных данных, относящихся к году t, причем получить их нужно как можно раньше, на протяжении года /—1. Такой прогноз затем неоднократно пересматривается по мере поступления более надежной информации. Что же касается уортонской модели EFU, то она является квартальной; эта модель используется для составления прогнозов на восемь кварталов вперед с «шагом» в один квартал. Следует иметь в виду, что даже тогда, когда значения предопределенных переменных выбраны на практике в процессе прогнозирования, еще не раз потребуется прибегнуть к различным «ухищрениям». Может обнаружиться, например, что на протяжении прогнозного периода, по-видимому, сложится некоторая ситуация, которую нельзя было наблюдать в прошлом, или что в последнее время по некоторой причине модель перестала давать точные прогнозы гофрокартон тула. В этом случае необходимо внести такие изменения, которые не могут опираться на прошлый опыт. Примерами такого рода ситуаций могут служить забастовка в ключевой отрасли промышленности, переход к новой стратегии правительственного регулирования экономики, а также появление новых факторов, которые способны изменить наблюдавшиеся в прошлом закономерности хозяйственного развития. Влияние таких событий можно, конечно, учесть путем простой корректировки свободного члена в соответствующих уравнениях используемой модели, однако в тех случаях, когда подготовка прогноза предусматривает имитацию поведения экономической системы на протяжении нескольких периодов, может потребоваться корректировка других параметров или введение новых переменных.
Выбор подходящей гипотезы для корректировки — гипотезы, которую в момент принятия решения невозможно проверить, а также выбор конкретных значений параметров модели — все это, разумеется, непростая задача. Как и при прогнозировании экзогенных переменных, решение такой задачи неизбежно будет опираться на субъективные суждения, основывающиеся на самых последних сообщениях о поведении текущих экономических показателей, а также на сведениях о мнениях и ожиданиях различных участников хозяйственного процесса — сведениях, полученных в результате обследований, на данных экспертных оценок, а также на всякий другой относящейся к делу информации, которую удастся по крупицам собрать в период наблюдений. Пример того, что можно предпринять в качестве крайней меры, когда речь идет о совершенно новом явлении, описан Сьютсом. В работе, в частности, обсуждается проблема выбора конкретной корректировки свободного члена уравнения, причем необходимость такой корректировки связана с ожидаемыми изменениями на рынке автомобилей в результате появления машин новой марки. В этом случае для определения величины сдвига свободного члена использовалось просто значение самого большого остатка в оцененной функции спроса на автомобили. Заметим при этом, что в действительности масштабы сдвига оказались вдвое меньшими.